广州数学大讲坛第十期

第九十二讲——澳大利亚科廷大学孙捷教授学术报告

题目：Risk-Averse Optimal Control Model Under Uncertainty and Its Modified Progressive Hedging Algorithm

时间：2024年12月9日（周一）10:30-11:30

地点：理科实验楼312

报告人：孙捷 教授

摘要：It is of practical importance to incorporate a risk-averse objective in an optimal control problem under uncertainty. By leveraging the dual relationship between risk and regret measures, the risk-averse optimal control problem can be equivalently transformed into an optimal control problem with nonanticipativity constraints and expectation objective function. A modified progressive hedging algorithm is then proposed to solve the transformed problem, in which the descent conditions are enforced to ensure global convergence of the algorithm. Numerical results of three different types of problems are presented to show the applicability and effectiveness of the modified progressive hedging algorithm.

报告人简介：

孙捷教授早年毕业于清华大学工程力学数学系。中学时代，在北京四中学习期间，曾获北京市中学数学竞赛一等奖。1978年考取中国科学院数学研究所研究生，师从中国运筹学会会长越民义教授。硕士毕业后赴美国西雅图华盛顿大学攻读博士，于1986年获博士学位。导师R.Tyrrell Rockafellar教授是最优化泰斗，唯一的丹兹格、冯诺伊曼和兰切斯特三重奖金获得者。1992年孙捷教授与美国西北大学曼罗查教授合作，首次证明二次约束二次规划有多项式算法。他1993年与祁力群教授合作的论文在2003年被评为过去10年引用率最高的数学及统计学论文之一。2002年他与孙德锋教授合作证明半定投影算子具有强半光滑性，从而开启了用牛顿算法解决半定优化问题的大门。

孙捷教授是澳洲数学会会士，先后任教于美国西北大学，新加坡国立大学和澳大利亚科廷大学。新加坡国立大学颁发给他杰出大学研究者奖，科廷大学授予他卓越研究教授的称号。他曾多次在国际会议上发表大会报告并担任过Mathematical Programming、Mathematics of Operations Research等优化领域顶级期刊的编委。他是亚太地区最优化研究热心的推动者和组织者，曾任太平洋优化研究活动组主席，推动和组织了多次在亚太地区召开的最优化国际会议，并创建和参与了该地区出版的许多研究杂志的编辑工作。